PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBKX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBKX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBKX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		1.05%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, RMBKX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции RMBKX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.99% соответственно.

RMBKX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.05%
6 месяцев
12.90%
1 год
22.05%
3 года*
18.44%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.01%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с SPYRMBKX с MERDXRMBKX с VOORMBKX с FSPCXRMBKX с HSFNXRMBKX с FIKBXRMBKX с FLC
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий RMBKX и VTCLX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RMBKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBKXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.52

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.35

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBKX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBKXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между RMBKX и VTCLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и VTCLX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		6.16%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и VTCLX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBKXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-55.18%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.20%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-24.98%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.45%

-34.56%

-20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.12%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-7.61%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.53%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и VTCLX

Текущая волатильность для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBKXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.42%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

9.68%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

18.43%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

17.23%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

18.26%

+8.84%