PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBKX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBKX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBKX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		1.05%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RMBKX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.11% соответственно.

RMBKX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.05%
6 месяцев
12.90%
1 год
22.05%
3 года*
18.44%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.01%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с SPYRMBKX с MERDXRMBKX с VOORMBKX с FSPCXRMBKX с HSFNXRMBKX с FIKBXRMBKX с FLC
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNXSFPAX с RPFGX

Сравнение комиссий RMBKX и SFPAX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund

Доходность на риск

RMBKX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBKXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.43

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.68

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.57

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

2.51

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBKX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBKXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.35

Корреляция

Корреляция между RMBKX и SFPAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и SFPAX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		6.16%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и SFPAX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBKXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-71.98%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.17%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-27.51%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.45%

-45.64%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-2.65%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-21.06%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.13%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и SFPAX

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBKXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.00%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

6.73%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

17.59%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

19.06%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

22.67%

+4.43%