PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBKX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBKX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		-0.36%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, RMBKX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции RMBKX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.85% против 19.08% соответственно.

RMBKX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
10.76%
1 год
19.68%
3 года*
17.89%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.85%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с SPYRMBKX с MERDXRMBKX с VOORMBKX с FLCRMBKX с FSPCXRMBKX с FIKBXRMBKX с HSFNX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий RMBKX и NASDX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

RMBKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.01

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между RMBKX и NASDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и NASDX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		6.24%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и NASDX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-83.16%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.70%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-35.33%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.45%

-35.33%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-11.90%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-34.59%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.32%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и NASDX

Текущая волатильность для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) составляет 4.82%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.38%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

12.45%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.55%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

23.03%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

22.61%

+4.49%