PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBKX с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBKX с FSPCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RMBKX returned 11.35%/yr vs 12.57%/yr for FSPCX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBKX charges 1.27%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBKX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RMBKX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.57% соответственно.

RMBKX

1 день
0.58%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.13%
1 год
36.49%
3 года*
24.13%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.35%

FSPCX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-2.13%
3 года*
14.12%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBKX и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		13.40%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-1.11%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between RMBKX and FSPCX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.66

The correlation between RMBKX and FSPCX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с HSFNXRMBKX с MERDXRMBKX с FLCRMBKX с SPYRMBKX с SBFAXRMBKX с HSSAX
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

RMBKX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMBKXFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.05

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.03

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

-0.08

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

-0.16

+11.42

RMBKX vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и FSPCX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBKXFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-69.48%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.98%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-11.69%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-16.65%

-27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.45%

-43.68%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.80%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.70%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.01%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и FSPCX

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 5.12% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBKXFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.06%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

10.96%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

15.48%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

17.48%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

20.12%

+7.07%

Сравнение комиссий RMBKX и FSPCX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и FSPCX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности FSPCX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.76%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.49%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBKX and FSPCX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBKX has higher volatility (5.12%) compared to FSPCX (5.06%). In terms of maximum drawdown, RMBKX dropped -55.45% vs FSPCX's -69.48%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBKX и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор