PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBHX с ADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBHX (RMB Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMBHX returned 13.04%/yr vs 18.25%/yr for ADX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBHX charges 1.12%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции RMBHX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.04% против 18.25% соответственно.

RMBHX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.81%
С начала года
7.00%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.81%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.19%
10 лет*
13.04%

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBHX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBHX
RMB Fund		7.00%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between RMBHX and ADX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.77

The correlation between RMBHX and ADX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBTXRMBHX с RMBBXRMBHX с RMBMXRMBHX с ACIHXRMBHX с BLUEXRMBHX с BBLIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

RMBHX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.48

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.48

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.37

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

17.93

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.00

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и ADX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBHXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-71.60%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.16%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.29%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.07%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-37.17%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.74%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.96%

-23.13%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.91%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и ADX

Текущая волатильность для RMB Fund (RMBHX) составляет 2.94%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBHXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.68%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.70%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.81%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.30%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

18.02%

+5.30%

Сравнение комиссий RMBHX и ADX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и ADX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности ADX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
RMBHX
RMB Fund		9.02%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%

Часто задаваемые вопросы

RMBHX and ADX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.68%) compared to RMBHX (2.94%). In terms of maximum drawdown, RMBHX dropped -70.00% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBHX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор