PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBHX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMBHX
RMB Fund		-9.03%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%7.62%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

RMBHX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
8.02%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.32%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBBXRMBHX с RMBTXRMBHX с SWLGXRMBHX с ADXRMBHX с AMRGXRMBHX с BLUEX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий RMBHX и BBLIX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

RMBHX
RMB Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.05

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.83

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.38

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между RMBHX и BBLIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и BBLIX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBHX
RMB Fund		10.61%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и BBLIX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBHXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-33.49%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.22%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-28.06%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-1.80%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-6.47%

-18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и BBLIX

RMB Fund (RMBHX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBHXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.57%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.07%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.08%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.08%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.80%

+4.50%