PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с RMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBHX с RMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBHX (RMB Fund) and RMBMX (RMB SMID Cap Fund) are both mutual funds - RMBHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds, while RMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds. Over the past 10 years, RMBHX returned 12.94%/yr vs 10.99%/yr for RMBMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RMBHX charges 1.12%/yr vs 0.84%/yr for RMBMX.

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и RMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у RMBMX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции RMBHX превзошли акции RMBMX по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.99% соответственно.

RMBHX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.06%
1 год
20.61%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.78%
10 лет*
12.94%

RMBMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.42%
1 год
13.33%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBHX и RMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBHX
RMB Fund		6.07%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		8.56%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%

Correlation

The correlation between RMBHX and RMBMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.87

The correlation between RMBHX and RMBMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

RMB SMID Cap Fund

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBTXRMBHX с RMBBXRMBHX с ACIHXRMBHX с BLUEXRMBHX с BBLIXRMBHX с ADX
Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBTXRMBMX с RMBBXRMBMX с CTIGXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с RMBPXRMBMX с BARIX

Доходность на риск

RMBHX vs. RMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c RMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXRMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.84

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.35

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

4.49

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. RMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RMBMX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и RMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXRMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.84

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и RMBMX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки RMBMX в -52.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и RMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBHXRMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-52.47%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.40%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-24.10%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-29.03%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-39.63%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.77%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-7.92%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.96%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и RMBMX

Текущая волатильность для RMB Fund (RMBHX) составляет 3.08%, в то время как у RMB SMID Cap Fund (RMBMX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBHXRMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.02%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.63%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.81%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

20.77%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

20.84%

+2.48%

Сравнение комиссий RMBHX и RMBMX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RMBMX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и RMBMX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности RMBMX в 18.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBHX
RMB Fund		9.10%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		18.18%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%

Часто задаваемые вопросы

RMBHX and RMBMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBMX has higher volatility (4.02%) compared to RMBHX (3.08%). In terms of maximum drawdown, RMBHX dropped -70.00% vs RMBMX's -52.47%.

RMBHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBHX и RMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор