- ISIN
- US74968B6056
- CUSIP
- 74968B605
- Эмитент
- RMB Funds
- Дата выпуска
- 16 июн. 1975 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMBHX
RMB Fund (RMBHX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции RMBHX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMBHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMB Fund (RMBHX) показал доход в 4.88% с начала года и 18.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBHX составила 13.08%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
RMB Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 13.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RMBHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RMBHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2016 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2016 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -3.71% | -5.12% | 12.31% | 4.97% | -2.21% | 4.88% | ||||||
| 2025 | 3.12% | -2.75% | -5.85% | -0.58% | 4.74% | 4.62% | 1.80% | 1.60% | 1.09% | 2.50% | 1.05% | 0.96% | 12.46% |
| 2024 | 0.76% | 3.20% | 1.84% | -4.03% | 3.48% | 2.55% | 0.59% | 2.08% | 1.43% | -2.03% | 4.79% | -2.89% | 11.98% |
| 2023 | 7.23% | -3.25% | 2.84% | -0.24% | 0.55% | 4.52% | 2.70% | -1.17% | -5.12% | -0.98% | 8.96% | 4.28% | 21.18% |
| 2022 | -6.63% | -3.12% | 2.26% | -7.99% | -0.28% | -5.99% | 9.33% | -5.44% | -9.15% | 4.23% | 6.28% | -4.97% | -21.12% |
| 2021 | -1.09% | 3.90% | 3.34% | 6.87% | 0.20% | 2.06% | 3.68% | 2.38% | -4.12% | 7.21% | -3.32% | 6.15% | 29.95% |
Метрики бенчмарка
RMB Fund has an annualized alpha of -1.30%, beta of 0.91, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund participated in 95.57% of S&P 500 Index downside but only 84.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.30%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 84.25%
- Участие в снижении
- 95.57%
Комиссия
Комиссия RMBHX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMBHX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB Fund (RMBHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.46 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.92 | -5.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RMB Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.42 | $2.26 | $0.49 | $2.67 | $2.28 | $1.50 | $0.46 | $2.09 | $8.22 | $9.59 | $3.43 |
Дивидендный доход | 9.20% | 9.65% | 6.53% | 1.49% | 9.70% | 5.97% | 4.83% | 1.65% | 9.98% | 34.90% | 36.98% | 9.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $3.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RMB Fund показал максимальную просадку в 70.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1959 торговых сессий.
Текущая просадка RMB Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.00%март 2009 г. | 8y 5mo | 7y 9mo | 16y 2moсент. 2000 г. - дек. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -38.01%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.66%дек. 2016 г. | 14d | 2y 2mo | 2y 2moдек. 2016 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.38%нояб. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.95%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 22d | 5mo 11dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| RMBHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -56.78% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -9.10% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -25.43% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -33.92% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.21% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -10.71% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.04% | +1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMBHX
Добавьте RMB Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMBHX