Сравнение RMBBX с HRSMX
RMBBX (RMB Small Cap Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RMBBX charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности RMBBX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMBBX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRSMX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 59.15%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.33%
Сравнение доходности по годам RMBBX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBBX RMB Small Cap Fund | 7.65% | -0.06% | 15.10% | 18.71% | -24.78% | 24.32% | 17.62% | 27.51% | -5.47% | 10.48% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 27.45% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between RMBBX and HRSMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between RMBBX and HRSMX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBBX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
RMBBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HRSMX
Сравнение RMBBX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBBX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBBX и HRSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBBX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBBX и HRSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBBX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.05% | — |
Сравнение комиссий RMBBX и HRSMX
RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBBX и HRSMX
Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности HRSMX в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.32% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
RMBBX RMB Small Cap Fund | 6.38% | 5.98% | 2.15% | 5.62% | 2.75% | 6.44% | 4.38% | 4.73% | 45.44% | 21.23% | 3.70% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
RMBBX and HRSMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMBBX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор