PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBBX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

RMBBX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBBX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		-0.25%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.48%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, RMBBX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции RMBBX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.54% против 17.64% соответственно.

RMBBX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.14%
1 год
7.54%
3 года*
8.63%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.54%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBMXRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBPXRMBBX с NESIXRMBBX с DMCRXRMBBX с KSOAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий RMBBX и HRSMX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
RMBBX
RMB Small Cap Fund

Доходность на риск

RMBBX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX
Ранг доходности на риск RMBBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBBXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.87

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.45

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.74

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

14.83

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBBX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBBX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBBX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBBXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.87

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между RMBBX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и HRSMX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.00%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и HRSMX

Максимальная просадка RMBBX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBBX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBBXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-64.92%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.29%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-38.49%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.10%

-40.74%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.13%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-13.16%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и HRSMX

Текущая волатильность для RMB Small Cap Fund (RMBBX) составляет 6.24%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что RMBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBBXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

12.15%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

21.75%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

30.17%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

27.17%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

25.82%

-4.53%