PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBBX с NESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBBX (RMB Small Cap Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBBX charges 1.06%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBBX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		7.65%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.13%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Correlation

The correlation between RMBBX and NESIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

The correlation between RMBBX and NESIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBMXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBPXRMBBX с DMCRXRMBBX с KSOAX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с ASMOXNESIX с BSCFX

Доходность на риск

RMBBX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBBX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBBXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и NESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBBXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и NESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBBXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.44%

—

Сравнение комиссий RMBBX и NESIX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и NESIX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.38%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%

Часто задаваемые вопросы

RMBBX and NESIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBBX и NESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор