PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с RMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBBX с RMBMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RMBBX (RMB Small Cap Fund) and RMBMX (RMB SMID Cap Fund) are both mutual funds - RMBBX is a Small Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds, while RMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RMBBX charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for RMBMX.

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и RMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMBMX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.01%
6 месяцев
8.56%
1 год
13.46%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBBX и RMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		7.65%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.48%
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		11.01%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%

Correlation

The correlation between RMBBX and RMBMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.97

The correlation between RMBBX and RMBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

RMB SMID Cap Fund

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBPXRMBBX с NESIXRMBBX с DMCRXRMBBX с KSOAX
Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBTXRMBMX с RMBHXRMBMX с BFGIXRMBMX с CTIGXRMBMX с FAMVXRMBMX с RMBPXRMBMX с BARIX

Доходность на риск

RMBBX vs. RMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c RMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMBBXRMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.95

—

RMBBX vs. RMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и RMBMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBBXRMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и RMBMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBBXRMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.84%

—

Сравнение комиссий RMBBX и RMBMX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RMBMX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и RMBMX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности RMBMX в 17.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.38%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		17.78%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%

Часто задаваемые вопросы

RMBBX and RMBMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBBX и RMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор