PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RMB Small Cap Fund (RMBBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RMB Small Cap Fund (RMBBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74968B8375

CUSIP

74968B837

Эмитент

RMB Funds

Дата выпуска

30 авг. 2002 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RMBBX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Популярные сравнения:
RMBBX с TQQQ
Популярные сравнения:
RMBBX с TQQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RMB Small Cap Fund (RMBBX) показал доход в -5.76% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBBX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RMBBX

С начала года

-5.76%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-13.83%

1 год

4.27%

3 года

5.97%

5 лет

10.40%

10 лет

7.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMBBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-5.27%-6.11%-1.42%3.66%-5.76%
2024-2.28%5.49%2.86%-5.56%3.88%-0.52%10.04%-0.12%2.47%-1.73%9.89%-8.56%15.10%
202310.83%-1.15%-3.02%-3.26%-1.76%8.49%3.64%-1.26%-6.30%-6.80%10.83%9.41%18.71%
2022-10.03%-1.04%-1.42%-9.48%2.43%-7.45%11.48%-5.12%-9.82%9.28%2.18%-6.23%-24.78%
20211.22%7.56%0.77%5.04%-1.12%1.69%1.33%3.78%-3.85%5.27%-2.45%3.33%24.31%
2020-1.45%-8.44%-18.91%11.96%5.38%2.51%4.82%2.57%-4.18%4.68%14.17%7.95%17.63%
20199.23%5.72%-0.46%4.06%-6.40%7.07%1.83%-2.81%1.11%0.15%3.44%2.60%27.51%
20183.68%-3.27%1.81%0.91%5.50%0.81%1.76%4.56%-1.80%-8.72%3.35%-12.47%-5.47%
20170.37%2.01%-0.88%1.05%-0.88%0.99%0.88%-1.03%5.39%1.50%1.62%-0.75%10.58%
2016-5.77%-1.98%7.69%1.05%2.84%0.90%3.29%1.35%-1.12%-3.61%7.95%1.23%13.72%
2015-2.87%6.13%0.86%-1.66%0.77%1.22%0.50%-5.93%-4.08%6.63%2.12%-4.90%-2.07%
2014-1.08%4.37%-0.13%-4.28%-0.23%4.94%-4.75%5.21%-4.43%4.82%0.22%2.66%6.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RMBBX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RMBBX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBBX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBBX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBBX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBBX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBBX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RMB Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RMB Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.84$0.37$1.17$0.68$0.65$5.17$3.65$0.70$1.60$4.32

Дивидендный доход

2.28%2.15%5.62%2.74%6.44%4.38%4.73%45.44%21.32%3.71%9.34%22.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.17$5.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$0.00$0.31$3.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2014$4.32$4.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RMB Small Cap Fund показал максимальную просадку в 55.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка RMB Small Cap Fund составляет 14.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.87%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.839
-39.1%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-30.41%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.49719 сент. 2024 г.718
-26.83%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348
-26.52%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...