PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с WTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 47.84% for WTRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как WTRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 26.66%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTRE

1 день
1.40%
1 месяц
9.38%
С начала года
26.66%
6 месяцев
23.00%
1 год
47.84%
3 года*
20.94%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и WTRE

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		26.66%20.56%6.50%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and WTRE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between RMAX.TO and WTRE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и WTRE

Секторы
RMAX.TO
WTRE

Недвижимость

100.0%
64.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
WTRE
64.0%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

WTRE

-

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

WTRE

-

Энергетика

RMAX.TO

-

WTRE

-

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

WTRE
5.8%

Здравоохранение

RMAX.TO

-

WTRE

-

Промышленность

RMAX.TO

-

WTRE

-

Технологии

RMAX.TO

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

RMAX.TO vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.46

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.17

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.22

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.49

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.46

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.48

+0.47

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и WTRE

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки WTRE в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-45.51%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-14.91%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.50%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.66%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.65%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и WTRE

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.52%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.45%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

15.33%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

19.66%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.04%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.03%

-3.04%

Сравнение комиссий RMAX.TO и WTRE

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и WTRE

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности WTRE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and WTRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.58% for WTRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор