PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с WTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

RMAX.TO и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и WTRE

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		4.14%20.56%6.50%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как WTRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 4.14%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTRE

1 день
0.86%
1 месяц
-6.56%
С начала года
4.14%
6 месяцев
-1.54%
1 год
25.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR

Сравнение комиссий RMAX.TO и WTRE

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.24

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.71

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.67

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

4.19

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.35

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и WTRE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и WTRE

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности WTRE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и WTRE

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки WTRE в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-74.18%

+58.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.22%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-18.08%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-25.15%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.28%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и WTRE

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.29%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

15.36%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

20.48%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.68%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

15.84%

-2.73%