Сравнение RMAX.TO с NETL
RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 14.39% for NETL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и NETL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как NETL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NETL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 12.65%.
RMAX.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.31% | 5.39% | 9.70% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 12.65% | 1.19% | 9.94% |
Correlation
The correlation between RMAX.TO and NETL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between RMAX.TO and NETL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RMAX.TO и NETL
Секторы
RMAX.TO
NETL
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RMAX.TO
NETL
Сырьевые материалы
RMAX.TO
-
NETL
-
Коммуникационные услуги
RMAX.TO
-
NETL
-
Потребительский циклический сектор
RMAX.TO
-
NETL
-
Потребительский защитный сектор
RMAX.TO
-
NETL
-
Энергетика
RMAX.TO
-
NETL
-
Финансовые услуги
RMAX.TO
-
NETL
-
Здравоохранение
RMAX.TO
-
NETL
-
Промышленность
RMAX.TO
-
NETL
-
Технологии
RMAX.TO
-
NETL
-
Коммунальные услуги
RMAX.TO
-
NETL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. NETL — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
NETL
Сравнение RMAX.TO c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.87 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.98 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.24 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и NETL
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки NETL в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAX.TO | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -46.71% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -7.72% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.04% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -9.41% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.90% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и NETL
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.81% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.60% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 16.40% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 23.86% | -10.87% |
Сравнение комиссий RMAX.TO и NETL
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и NETL
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности NETL в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.80% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMAX.TO and NETL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.60% for NETL.
Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор