PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с NETL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с NETL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).

RMAX.TO и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и NETL

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		6.79%1.19%9.94%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как NETL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NETL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 6.79%.

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NETL

1 день
0.51%
1 месяц
-5.69%
С начала года
6.79%
6 месяцев
2.74%
1 год
0.22%
3 года*
5.51%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT

Сравнение комиссий RMAX.TO и NETL

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TONETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.13

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.15

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

0.36

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TONETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.21

+0.50

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и NETL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и NETL

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности NETL в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и NETL

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки NETL в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и NETL.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TONETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-51.48%

+35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.76%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-11.89%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.40%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и NETL

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.82%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TONETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.75%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

10.10%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.90%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

16.55%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

24.08%

-11.01%