PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RMAX.TO is a REIT fund managed by Hamilton ETFs, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 47.51% for HDIV.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%14.70%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and HDIV.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и HDIV.TO

Секторы
RMAX.TO
HDIV.TO

Недвижимость

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

13.4%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

39.8%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

3.0%

Технологии

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
HDIV.TO
2.1%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

HDIV.TO
13.4%

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

HDIV.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

HDIV.TO
2.5%

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

HDIV.TO
0.3%

Энергетика

RMAX.TO

-

HDIV.TO
18.4%

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

HDIV.TO
39.8%

Здравоохранение

RMAX.TO

-

HDIV.TO
0.2%

Промышленность

RMAX.TO

-

HDIV.TO
3.0%

Технологии

RMAX.TO

-

HDIV.TO
9.5%

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

HDIV.TO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

RMAX.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.83

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.88

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.47

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

26.51

-22.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.83

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.27

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-22.32%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.73%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.22%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.80%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.52%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.80%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.31%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.49%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.63%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

15.63%

-2.64%

Сравнение комиссий RMAX.TO и HDIV.TO

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HDIV.TO в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

RMAX.TO is categorized as REIT, while HDIV.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор