PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и SPYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.81% против 15.90% соответственно.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий RLY и SPYG

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


Доходность на риск

RLY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.04

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.62

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.75

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

6.81

+11.51

RLY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.04

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между RLY и SPYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SPYG

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPYG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RLY и SPYG

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPYG.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-67.63%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.76%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-32.67%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-32.67%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-9.06%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-24.48%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.55%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SPYG

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.32%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.90%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.42%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

21.13%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

20.57%

-6.75%