PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLY с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с MRGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds - RLY tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 7.92%/yr vs 3.56%/yr for MRGR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности RLY и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции MRGR по среднегодовой доходности: 7.92% против 3.56% соответственно.

RLY

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.53%
1 год
24.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
7.92%

MRGR

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.58%
С начала года
2.50%
1 год
10.96%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		13.53%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.50%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between RLY and MRGR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Multi-Asset Real Return ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с SPYMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с YALL

Доходность на риск

RLY vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLYMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.60

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.40

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

8.51

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

23.20

-11.44

RLY vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGR равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и MRGR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-13.23%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-1.29%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-2.10%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-8.40%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-13.23%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.30%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.83%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.47%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и MRGR

State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.75%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

2.90%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

4.24%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

3.80%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

5.16%

+8.62%

Сравнение комиссий RLY и MRGR

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и MRGR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.12%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and MRGR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.08%) compared to MRGR (0.75%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs MRGR's -13.23%.

On 10-year performance, RLY leads with 7.92% vs 3.56% for MRGR. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 7.92% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.96% for MRGR.

RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор