PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLTY с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLTY с BSTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) and BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RLTY in Asset Management, BSTZ in Capital Markets. Over the past 3 years, RLTY returned 15.45%/yr vs 30.99%/yr for BSTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLTY и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 32.96%.

RLTY

1 день
1.16%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.36%
1 год
13.35%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTZ

1 день
-5.34%
1 месяц
4.45%
С начала года
32.96%
6 месяцев
35.14%
1 год
65.79%
3 года*
30.99%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLTY и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		10.92%8.56%15.40%14.05%-27.73%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		32.96%25.06%37.49%18.72%-37.19%

Correlation

The correlation between RLTY and BSTZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.35

Over the past year, the correlation between RLTY and BSTZ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO

Доходность на риск

RLTY vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLTY c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTYBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.85

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.46

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

7.19

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

22.43

-18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLTY vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTYBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.85

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RLTY и BSTZ

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLTYBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-60.51%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.26%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-25.31%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-7.95%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-27.54%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.97%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и BSTZ

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 3.95%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLTYBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

11.36%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

20.12%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

23.40%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

27.61%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

30.24%

-7.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и BSTZ

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности BSTZ в 8.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.69%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.39%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLTY и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
140.57M
(RLTY) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLTY and BSTZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (11.36%) compared to RLTY (3.95%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLTY и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор