Сравнение RLCAX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 2.21% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции RLCAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.01% соответственно.
RLCAX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.44%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и PSECX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
RLCAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
RLCAX
PSECX
Сравнение RLCAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.63 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.00 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.11 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.41 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.63 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и PSECX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.51% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и PSECX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -31.13% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -8.36% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -18.47% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -31.13% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -6.09% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.90% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.10% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и PSECX
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.54% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.74% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.18% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 11.92% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 13.18% | +8.52% |