PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с FSWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLCAX с FSWCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, RLCAX returned 12.26%/yr vs 14.34%/yr for FSWCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RLCAX charges 1.04%/yr vs 0.10%/yr for FSWCX.

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и FSWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLCAX показывает доходность 16.03%, а FSWCX немного выше – 16.21%.

RLCAX

1 день
0.71%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.03%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.02%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.26%
10 лет*
11.67%

FSWCX

1 день
0.13%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.61%
1 год
38.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLCAX и FSWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		16.03%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%0.57%
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		16.21%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%

Correlation

The correlation between RLCAX and FSWCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between RLCAX and FSWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с TILVXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с AUXFXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIX
Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FSPSX

Доходность на риск

RLCAX vs. FSWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c FSWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXFSWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.64

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.98

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

7.06

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

24.81

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. FSWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSWCX равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и FSWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXFSWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и FSWCX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки FSWCX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и FSWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLCAXFSWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-41.41%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.77%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-16.13%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-19.62%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.57%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.63%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и FSWCX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLCAXFSWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.64%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.19%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.70%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.78%

+0.93%

Сравнение комиссий RLCAX и FSWCX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSWCX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и FSWCX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности FSWCX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		6.37%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		10.14%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%

Часто задаваемые вопросы

RLCAX and FSWCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLCAX has higher volatility (3.02%) compared to FSWCX (2.77%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs FSWCX's -41.41%.

FSWCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLCAX и FSWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор