PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		2.21%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.18% соответственно.

RLCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.06%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.44%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с COSZX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий RLCAX и FGINX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.84

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.47

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

10.90

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между RLCAX и FGINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и FGINX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.51%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и FGINX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-54.80%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.56%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-16.21%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-37.37%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.46%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.74%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и FGINX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.89%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.01%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.22%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

14.88%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

17.04%

+4.66%