Сравнение RLCAX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 0.23% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.11% соответственно.
RLCAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.23%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и FBLEX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
RLCAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
RLCAX
FBLEX
Сравнение RLCAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.92 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и FBLEX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.74% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и FBLEX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -39.73% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.55% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -19.00% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -39.73% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -6.89% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.86% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.49% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и FBLEX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.48% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.78% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 15.13% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 14.78% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.39% | +4.30% |