Сравнение RLCAX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 0.23% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 1.65% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.13% соответственно.
RLCAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.23%
CDDYX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и CDDYX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
RLCAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
RLCAX
CDDYX
Сравнение RLCAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.88 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и CDDYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и CDDYX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности CDDYX в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.74% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.29% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и CDDYX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -32.74% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.17% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -16.91% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -32.74% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.46% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.79% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.18% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и CDDYX
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.92% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.83% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 13.61% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 13.29% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.68% | +6.01% |