PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLCAX с CDDYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both Large Cap Value Equities funds from Columbia. Over the past 10 years, RLCAX returned 11.67%/yr vs 12.64%/yr for CDDYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RLCAX charges 1.04%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.64% соответственно.

RLCAX

1 день
0.71%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.03%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.02%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.26%
10 лет*
11.67%

CDDYX

1 день
0.94%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.48%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLCAX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		16.03%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.15%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between RLCAX and CDDYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.93

The correlation between RLCAX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с TILVXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с AUXFXRLCAX с ACIIXRLCAX с CBALX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX

Доходность на риск

RLCAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.33

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.33

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.83

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

14.44

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и CDDYX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLCAXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-32.74%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.51%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-12.99%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-16.91%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-32.74%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.77%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.46%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и CDDYX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLCAXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.48%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.87%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

9.07%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

13.27%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

15.69%

+6.02%

Сравнение комиссий RLCAX и CDDYX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и CDDYX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности CDDYX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.97%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		10.14%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%

Часто задаваемые вопросы

RLCAX and CDDYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLCAX has higher volatility (3.02%) compared to CDDYX (2.48%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs CDDYX's -32.74%.

RLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLCAX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор