PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с TRGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с TRGP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 18.35% против 26.71% соответственно.

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%

TRGP

1 день
1.20%
1 месяц
0.22%
С начала года
49.23%
6 месяцев
50.30%
1 год
59.50%
3 года*
60.15%
5 лет*
45.14%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и TRGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
TRGP
Targa Resources Corp.		49.23%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%

Correlation

The correlation between RL and TRGP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.32

Over the past year, the correlation between RL and TRGP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

RL:

$15.08

TRGP:

$13.11

Коэффициент P/E

RL:

26.79

TRGP:

20.79

Коэффициент PEG

RL:

1.49

TRGP:

0.23

Коэффициент P/S

RL:

3.11

TRGP:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

TRGP:

$16.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

TRGP:

$3.62B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

TRGP:

$4.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с MPLXTRGP с TILGXTRGP с SPYTRGP с HAL.DETRGP с QQQ

Доходность на риск

RL vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLTRGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.39

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.00

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

13.02

-3.37

RL vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RL и TRGP

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и TRGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLTRGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-95.21%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-16.30%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-31.61%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-31.61%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-90.78%

+35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-33.55%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.00%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и TRGP

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLTRGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

7.77%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

18.59%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

27.29%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

31.90%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

47.62%

-8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и TRGP

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TRGP в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.56%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.98B
4.09B
(RL) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
69.7%
0
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

RL and TRGP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs TRGP's -95.21%.

TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и TRGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор