Сравнение RKLZ с SKRE
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds. RKLZ is actively managed, while SKRE is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -87.74%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -34.60%.
RKLZ
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 90.19%
- 6 месяцев
- -74.18%
- С начала года
- -87.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -87.74% | -75.89% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -20.12% |
Correlation
The correlation between RKLZ and SKRE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение RKLZ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и SKRE
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -79.33% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -78.79% | -18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.08% | -48.58% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.75% | 46.15% | +161.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.75% | 55.11% | +152.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.75% | 55.11% | +152.64% |
Сравнение комиссий RKLZ и SKRE
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и SKRE
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and SKRE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for RKLZ.
They also come from different issuers: Defiance and Tuttle. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор