Сравнение RKLZ с HDGE
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -89.18%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.31%.
RKLZ
- 1 день
- 10.97%
- 1 месяц
- 137.97%
- С начала года
- -89.18%
- 6 месяцев
- -87.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -15.56%
Сравнение доходности по годам RKLZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -89.18% | -75.89% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.31% | -5.93% |
Correlation
The correlation between RKLZ and HDGE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDGE
Сравнение RKLZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и HDGE
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -93.88% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -93.09% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.58% | -70.18% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.29% | 18.22% | +189.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.29% | 24.19% | +183.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.29% | 23.49% | +183.80% |
Сравнение комиссий RKLZ и HDGE
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и HDGE
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and HDGE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKLZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKLZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for RKLZ.
They also come from different issuers: Defiance and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор