Сравнение RKLZ с MSTZ
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -87.74%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.75%.
RKLZ
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 90.19%
- 6 месяцев
- -74.18%
- С начала года
- -87.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 23.81%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- -28.75%
- 1 год
- 286.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -87.74% | -75.89% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.75% | 43.39% |
Correlation
The correlation between RKLZ and MSTZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение RKLZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и MSTZ
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -99.38% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -97.58% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.08% | -94.56% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.75% | 148.45% | +59.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.75% | 170.55% | +37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.75% | 170.55% | +37.20% |
Сравнение комиссий RKLZ и MSTZ
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и MSTZ
Ни RKLZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and MSTZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
RKLZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор