Сравнение RJVI с SIO
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.
RJVI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 1.92% | 0.50% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 1.49% |
Correlation
The correlation between RJVI and SIO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов RJVI и SIO
Секторы
RJVI
SIO
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
RJVI
SIO
Финансовые услуги
RJVI
SIO
Коммунальные услуги
RJVI
SIO
Потребительский защитный сектор
RJVI
SIO
Энергетика
RJVI
SIO
Технологии
RJVI
SIO
Коммуникационные услуги
RJVI
SIO
Промышленность
RJVI
SIO
Недвижимость
RJVI
SIO
Сырьевые материалы
RJVI
-
SIO
Потребительский циклический сектор
RJVI
-
SIO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. SIO — Ранг доходности на риск
RJVI
SIO
Сравнение RJVI c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и SIO
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -6.94% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.13% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.25% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и SIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.38% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.00% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.00% | -0.86% |
Сравнение комиссий RJVI и SIO
RJVI берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и SIO
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SIO в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.61% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and SIO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 2.61% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Touchstone. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.65% for SIO.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор