Сравнение RJVI с SIO
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 1.36%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.32% | 0.52% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.36% | 1.59% |
Correlation
The correlation between RJVI and SIO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. SIO — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIO
Сравнение RJVI c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и SIO
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -6.94% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.58% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -1.24% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и SIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.36% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.98% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.98% | -0.82% |
Сравнение комиссий RJVI и SIO
RJVI берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и SIO
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SIO в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.90% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and SIO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Touchstone. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.65% for SIO.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор