Сравнение RJVI с CGMS
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.77%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.32% | 0.52% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 0.97% |
Correlation
The correlation between RJVI and CGMS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. CGMS — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMS
Сравнение RJVI c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и CGMS
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -4.08% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.18% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.66% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.50% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.12% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.12% | -0.96% |
Сравнение комиссий RJVI и CGMS
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и CGMS
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CGMS в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and CGMS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Capital Group. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.39% for CGMS.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор