PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с RDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. RJDI is actively managed, while RDIV is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RJDI показывает доходность 14.18%, а RDIV немного ниже – 13.79%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и RDIV

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.79%0.55%

Correlation

The correlation between RJDI and RDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов RJDI и RDIV

Секторы
RJDI
RDIV

Технологии

31.5%
6.2%

Промышленность

12.4%

-

Финансовые услуги

10.1%
17.8%

Здравоохранение

9.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
14.6%

Энергетика

6.0%
17.3%

Недвижимость

5.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.8%

Коммунальные услуги

3.7%
6.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.5%

Технологии

RJDI
31.5%
RDIV
6.2%

Промышленность

RJDI
12.4%
RDIV

-

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
RDIV
17.8%

Здравоохранение

RJDI
9.2%
RDIV
6.8%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
RDIV
15.0%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
RDIV
14.6%

Энергетика

RJDI
6.0%
RDIV
17.3%

Недвижимость

RJDI
5.6%
RDIV
7.3%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
RDIV
8.8%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
RDIV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

RJDI vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.00

—

RJDI vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и RDIV

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-49.97%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.54%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.84%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и RDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.41%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

17.48%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

21.89%

-9.14%

Сравнение комиссий RJDI и RDIV

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и RDIV

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RDIV в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and RDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

RDIV has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.54% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.39% for RDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор