Сравнение RJDI с DIVB
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. RJDI is actively managed, while DIVB is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.14%.
RJDI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 14.18% | 1.23% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 2.40% |
Correlation
The correlation between RJDI and DIVB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. DIVB — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение RJDI c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и DIVB
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -36.93% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.10% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.97% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.70% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.26% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 18.36% | -5.61% |
Сравнение комиссий RJDI и DIVB
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и DIVB
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.54% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and DIVB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.54% for RJDI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор