PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с CZMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIVSX с CZMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX).

RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и CZMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVSX и CZMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%7.60%
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у CZMSX с доходностью 0.46%.

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с PSSMXRIVSX с RCKSXRIVSX с RYRRX
Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNXCZMSX с AZBIX

Сравнение комиссий RIVSX и CZMSX

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CZMSX в 0.99%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Доходность на риск

RIVSX vs. CZMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c CZMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVSXCZMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.61

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.03

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.95

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

3.55

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVSX vs. CZMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CZMSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и CZMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVSXCZMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.61

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между RIVSX и CZMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и CZMSX

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CZMSX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и CZMSX

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки CZMSX в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и CZMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVSXCZMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.96%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.87%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-37.16%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-13.22%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-13.81%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.69%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и CZMSX

Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVSXCZMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.72%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

13.04%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.49%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

23.93%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

24.27%

-2.39%