Сравнение RIVN с ARKX
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, RIVN returned 8.11%/yr vs 37.08%/yr for ARKX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.
RIVN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.11%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 71.59%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -8.07% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 25.47% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -8.67% |
Correlation
The correlation between RIVN and ARKX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between RIVN and ARKX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. ARKX — Ранг доходности на риск
RIVN
ARKX
Сравнение RIVN c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVN | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.52 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 9.48 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVN | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.21 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.44 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок RIVN и ARKX
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -43.61% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -20.42% | -22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -25.47% | -44.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -3.66% | -85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -19.97% | -66.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 7.57% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и ARKX
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 10.97% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 25.02% | +22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.47% | 32.49% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.35% | 27.72% | +49.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 27.42% | +49.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и ARKX
Ни RIVN, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and ARKX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (14.72%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор