PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с REM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с REM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) are both REIT funds - RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross while REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 8.72%/yr for REM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RITA charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for REM.

Доходность

Сравнение доходности RITA и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -0.83%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

REM

1 день
1.30%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.35%
1 год
12.88%
3 года*
8.72%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и REM

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-0.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%-2.47%

Correlation

The correlation between RITA and REM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.65

The correlation between RITA and REM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и REM

Секторы
RITA
REM

Недвижимость

100.0%
97.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RITA
100.0%
REM
97.2%

Сырьевые материалы

RITA

-

REM

-

Коммуникационные услуги

RITA

-

REM

-

Потребительский циклический сектор

RITA

-

REM

-

Потребительский защитный сектор

RITA

-

REM

-

Энергетика

RITA

-

REM

-

Финансовые услуги

RITA

-

REM
2.4%

Здравоохранение

RITA

-

REM

-

Промышленность

RITA

-

REM

-

Технологии

RITA

-

REM

-

Коммунальные услуги

RITA

-

REM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TO
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ

Доходность на риск

RITA vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITAREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.77

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.15

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.59

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REM равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITAREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.04

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RITA и REM

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и REM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITAREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-74.73%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-14.25%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-21.91%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-22.86%

+10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-38.34%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.98%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и REM

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеют волатильность 4.17% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITAREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.03%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.08%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.82%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

23.57%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

28.27%

-10.50%

Сравнение комиссий RITA и REM

RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и REM

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности REM в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.07%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RITA and REM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to REM (4.03%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs REM's -74.73%.

On 3-year performance, REM leads with 8.72% vs 5.89% for RITA. On fees, REM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REM has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REM has performed better with a 8.72% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.

REM has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 2.69% for RITA.

RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. They also come from different issuers: ETFB and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.48% for REM.

REM currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и REM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор