Сравнение RITA с REIT
RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. RITA is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 11.03%/yr for REIT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности RITA и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.
RITA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITA и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 6.48% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 5.53% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 14.13% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RITA and REIT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between RITA and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RITA и REIT
Секторы
RITA
REIT
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RITA
REIT
Сырьевые материалы
RITA
-
REIT
-
Коммуникационные услуги
RITA
-
REIT
-
Потребительский циклический сектор
RITA
-
REIT
-
Потребительский защитный сектор
RITA
-
REIT
-
Энергетика
RITA
-
REIT
-
Финансовые услуги
RITA
-
REIT
-
Здравоохранение
RITA
-
REIT
-
Промышленность
RITA
-
REIT
-
Технологии
RITA
-
REIT
-
Коммунальные услуги
RITA
-
REIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITA vs. REIT — Ранг доходности на риск
RITA
REIT
Сравнение RITA c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITA | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.02 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.86 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITA | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.16 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.40 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RITA и REIT
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITA | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -29.30% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.35% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -18.19% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -1.50% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -10.37% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и REIT
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITA | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.96% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.06% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 12.82% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.46% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.38% | -0.61% |
Сравнение комиссий RITA и REIT
RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и REIT
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности REIT в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.76% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.69% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RITA and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RITA has higher volatility (4.17%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs REIT's -29.30%.
On 3-year performance, REIT leads with 11.03% vs 5.89% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, REIT has performed better with a 11.03% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.69% for RITA.
They also come from different issuers: ETFB and ALPS. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITA и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор