PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с FRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 11.76%/yr for FRI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RITA и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 13.22%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRI

1 день
1.18%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.31%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.65%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и FRI

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		13.22%2.80%7.84%13.33%-24.66%5.32%

Correlation

The correlation between RITA and FRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between RITA and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и FRI

Секторы
RITA
FRI

Недвижимость

100.0%
96.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

RITA
100.0%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

RITA

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

RITA

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

RITA

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

RITA

-

FRI

-

Энергетика

RITA

-

FRI

-

Финансовые услуги

RITA

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

RITA

-

FRI

-

Промышленность

RITA

-

FRI

-

Технологии

RITA

-

FRI

-

Коммунальные услуги

RITA

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TO
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

RITA vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITAFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.22

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.70

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.11

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

6.71

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITAFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.18

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RITA и FRI

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITAFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-71.95%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.57%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-18.90%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-2.10%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-13.70%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и FRI

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.17% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITAFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.09%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.20%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.09%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

18.66%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.05%

-3.28%

Сравнение комиссий RITA и FRI

И RITA, и FRI имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и FRI

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FRI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.57%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RITA and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to FRI (4.09%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs FRI's -71.95%.

On 3-year performance, FRI leads with 11.76% vs 5.89% for RITA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRI has performed better with a 11.76% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA and FRI have the same expense ratio: 0.50% per year.

RITA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.57% for FRI.

RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ETFB and First Trust.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор