PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 9.89%/yr for DRN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности RITA и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и DRN

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%18.31%

Correlation

The correlation between RITA and DRN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between RITA and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и DRN

Секторы
RITA
DRN

Недвижимость

100.0%
19.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RITA
100.0%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

RITA

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

RITA

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

RITA

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

RITA

-

DRN

-

Энергетика

RITA

-

DRN

-

Финансовые услуги

RITA

-

DRN

-

Здравоохранение

RITA

-

DRN

-

Промышленность

RITA

-

DRN

-

Технологии

RITA

-

DRN

-

Коммунальные услуги

RITA

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TO
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

RITA vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITADRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.33

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.71

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.54

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

1.21

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITADRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.22

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RITA и DRN

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITADRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-86.32%

+50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-24.28%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-48.26%

+27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-63.88%

+51.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-35.08%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

10.91%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и DRN

Текущая волатильность для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) составляет 4.17%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что RITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITADRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

12.67%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

29.44%

-19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

40.47%

-27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

56.72%

-38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

60.63%

-42.86%

Сравнение комиссий RITA и DRN

RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и DRN

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RITA and DRN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to RITA (4.17%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs DRN's -86.32%.

On 3-year performance, DRN leads with 9.89% vs 5.89% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RITA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRN has performed better with a 9.89% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

RITA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.10% for DRN.

RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ETFB and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.99% for DRN.

RITA currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор