Сравнение RIT.TO с AVRE
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RIT.TO returned 10.33%/yr vs 11.55%/yr for AVRE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и AVRE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как AVRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 16.12%.
RIT.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.88%
AVRE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIT.TO и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 14.58% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.71% | 8.13% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 16.12% | 3.40% | 9.05% | 6.50% | -18.86% | 11.36% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and AVRE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between RIT.TO and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. AVRE — Ранг доходности на риск
RIT.TO
AVRE
Сравнение RIT.TO c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIT.TO | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.77 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и AVRE
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки AVRE в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -27.24% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.08% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -13.38% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.09% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.62% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и AVRE
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.88%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.47% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 10.21% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 12.92% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.36% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.36% | -1.89% |
Сравнение комиссий RIT.TO и AVRE
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и AVRE
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности AVRE в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.33% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.33% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.08% | 3.85% | 4.94% | 4.35% | 5.12% | 5.09% | 5.30% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and AVRE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
They also come from different issuers: CI Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.17% for AVRE.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор