PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISN с HIDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

RISN и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RISN и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISN и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		-0.99%10.83%7.61%10.29%0.08%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.

RISN

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.18%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с VTIRISN с BLESRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий RISN и HIDE

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

RISN vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

9.86

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между RISN и HIDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и HIDE

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.11%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISN и HIDE

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

RISNHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-5.15%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-3.94%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-0.95%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.96%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.87%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и HIDE

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISNHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.90%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

3.71%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

5.26%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

4.23%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

4.23%

+7.07%