Сравнение RISN с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
RISN и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и EAOM
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
RISN vs. EAOM — Ранг доходности на риск
RISN
EAOM
Сравнение RISN c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.33 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RISN и EAOM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и EAOM
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и EAOM
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -20.73% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -5.67% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -20.73% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -3.31% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.09% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.35% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и EAOM
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.27% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 4.82% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 8.04% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 8.01% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 7.91% | +3.39% |