PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIPIX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIPIX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

RIPIX управляется Royce Investment Partners. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RIPIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIPIX и VMGMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIPIX показывает доходность -7.50%, а VMGMX немного ниже – -7.61%.

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund Institutional Class

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий RIPIX и VMGMX

RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RIPIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIPIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIPIXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.55

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

1.21

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIPIX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIPIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIPIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIPIXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Корреляция

Корреляция между RIPIX и VMGMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIPIX и VMGMX

Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок RIPIX и VMGMX

Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIPIXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-37.17%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-15.95%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.89%

-37.17%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.82%

-13.31%

-18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-7.05%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.11%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RIPIX и VMGMX

Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.19% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIPIXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.47%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.40%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

21.07%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

21.39%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.93%

-4.77%