Сравнение RIPIX с POAGX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs 9.62%/yr for POAGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 23.71%.
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
POAGX
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 54.22%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам RIPIX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 23.71% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -17.55% |
Correlation
The correlation between RIPIX and POAGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between RIPIX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
POAGX
Сравнение RIPIX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.41 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 13.71 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и POAGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -55.77% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.87% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -24.73% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -38.80% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -3.45% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -9.52% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.19% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и POAGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 11.07% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 18.77% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 22.48% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 23.30% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 23.04% | -6.89% |
Сравнение комиссий RIPIX и POAGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и POAGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности POAGX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.71% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and POAGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (11.07%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор