Сравнение RIO с TSCO.L
RIO (Rio Tinto Group) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 15.39%/yr for TSCO.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и TSCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у TSCO.L с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции TSCO.L по среднегодовой доходности: 22.54% против 15.39% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
TSCO.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам RIO и TSCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
TSCO.L Tesco PLC | 8.86% | 33.84% | 29.58% | 41.90% | -27.47% | 29.14% | -2.47% | 43.70% | -12.92% | 11.38% |
Correlation
The correlation between RIO and TSCO.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between RIO and TSCO.L shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
TSCO.L:
£30.04B
RIO:
$13.11
TSCO.L:
£0.54
RIO:
8.03
TSCO.L:
8.80
RIO:
1.55
TSCO.L:
0.21
RIO:
2.77
TSCO.L:
2.62
RIO:
$111.41B
TSCO.L:
£143.63B
RIO:
$31.10B
TSCO.L:
£10.94B
RIO:
$40.42B
TSCO.L:
£8.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
RIO
TSCO.L
Сравнение RIO c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.80 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 4.52 | +17.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и TSCO.L
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -74.47% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -12.57% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -18.60% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -44.50% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -44.50% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.25% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -44.23% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.01% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и TSCO.L
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 7.39% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 17.39% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 22.26% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.36% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 24.97% | +5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и TSCO.L
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TSCO.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и TSCO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и TSCO.L
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and TSCO.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор