PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с PEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 7.15%/yr for PEP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 22.85% против 7.15% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

PEP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.83%
6 месяцев
-0.78%
1 год
15.05%
3 года*
-6.61%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
PEP
PepsiCo, Inc.		1.83%-8.84%-5.99%-8.12%19.48%21.70%8.39%22.53%0.83%7.63%

Correlation

The correlation between RIO.L and PEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between RIO.L and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

PEP:

$192.87B

EPS

RIO.L:

£13.15

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

PEP:

22.07

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

PEP:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

RIO.L vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.68

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.20

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

0.96

+4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

2.64

+21.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.68

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и PEP

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки PEP в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-36.24%

-48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.72%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-33.01%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-36.24%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-36.24%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-24.50%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-7.87%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.71%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и PEP

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.05%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

15.82%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

22.29%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

18.95%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

20.80%

+7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и PEP

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PEP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
19.44B
(RIO.L) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, PEP значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
55.2%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and PEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор