PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с WDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с WDH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while WDH (Waterdrop Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RING returned 18.76%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RING и WDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Waterdrop Inc. (WDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
56.55%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

WDH

1 день
-0.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.37%
1 год
4.96%
3 года*
-14.35%
5 лет*
-27.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и WDH

2026 (YTD)20252024202320222021
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-10.29%
WDH
Waterdrop Inc.		-24.98%66.25%19.17%-68.77%141.30%-86.54%

Correlation

The correlation between RING and WDH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.13

The correlation between RING and WDH shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Waterdrop Inc.

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с WDH:
WDH с VOOWDH с CRDOWDH с DDSWDH с ASWDH с ACMRWDH с DFENWDH с SIL

Доходность на риск

RING vs. WDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c WDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGWDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.11

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.53

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.17

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

0.36

+4.09

RING vs. WDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа WDH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и WDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и WDH

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и WDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGWDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-91.12%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-29.00%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-62.60%

+26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-88.67%

+40.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-84.92%

+54.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-81.15%

+33.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

13.81%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и WDH

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Waterdrop Inc. (WDH) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGWDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

13.33%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

24.40%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

44.58%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

61.87%

-25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

62.73%

-26.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и WDH

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WDH в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
WDH
Waterdrop Inc.		4.29%2.63%5.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RING and WDH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs WDH's -91.12%.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и WDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор