Сравнение RING с PFIX
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. RING is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, RING returned 21.24%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RING charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности RING и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.
RING
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 63.84%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 14.40%
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RING и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.45% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -11.92% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between RING and PFIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. PFIX — Ранг доходности на риск
RING
PFIX
Сравнение RING c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.49 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.76 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и PFIX
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -36.17% | -43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.72% | -25.64% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -36.17% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -36.17% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -21.25% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -17.13% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 16.57% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и PFIX
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.14% | 8.37% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 21.22% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 30.21% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 38.53% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 38.27% | -1.54% |
Сравнение комиссий RING и PFIX
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и PFIX
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.56% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and PFIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (18.14%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, RING leads with 21.24% vs 16.87% for PFIX. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RING has performed better with a 21.24% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.56% for RING.
RING is categorized as Gold, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.50% for PFIX.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор