PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RING returned 13.85%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RING и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции RING уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 13.85% против 37.94% соответственно.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
56.55%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between RING and MPWR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.13

The correlation between RING and MPWR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

RING vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.51

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.00

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

5.43

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

14.45

-10.00

RING vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и MPWR

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-72.27%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-22.45%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-51.65%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-51.65%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-51.65%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-6.66%

-23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-17.71%

-29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

8.44%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и MPWR

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 16.83%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

20.33%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

37.42%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

48.53%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

53.53%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

47.23%

-10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и MPWR

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MPWR в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and MPWR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор