Сравнение RING с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares Gold Trust (IAU).
RING и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RING и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RING и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 12.19% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 18.50% против 14.27% соответственно.
RING
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 117.81%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 18.50%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RING и IAU
RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
RING vs. IAU — Ранг доходности на риск
RING
IAU
Сравнение RING c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RING | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.33 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.72 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.95 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RING | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.90 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между RING и IAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и IAU
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.75% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RING и IAU
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RING | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -45.14% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -19.18% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -20.93% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -21.82% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -11.71% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -15.98% | -31.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 5.23% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и IAU
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RING | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 10.44% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 24.15% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 27.64% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 17.70% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 15.83% | +21.04% |