Сравнение RING с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
RING и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RING и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RING и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 12.19% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 18.50% против 11.27% соответственно.
RING
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 117.81%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 18.50%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RING и FXZ
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
RING vs. FXZ — Ранг доходности на риск
RING
FXZ
Сравнение RING c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RING | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.63 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.25 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.58 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.93 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RING | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.63 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RING и FXZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и FXZ
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.75% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RING и FXZ
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RING | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -65.46% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -16.38% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -33.99% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -49.41% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -2.54% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -11.45% | -36.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 4.25% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и FXZ
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RING | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 8.33% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 17.35% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 26.46% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 24.10% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 24.79% | +12.08% |