Сравнение RINF с JHMB
RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. RINF is passively managed, while JHMB is actively managed. Over the past 3 years, RINF returned 3.67%/yr vs 5.12%/yr for JHMB. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. RINF charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности RINF и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.64%.
RINF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 4.58%
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINF и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 1.59% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 6.97% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.88% |
Correlation
The correlation between RINF and JHMB is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | -0.36 |
The correlation between RINF and JHMB shifts across timeframes, from -0.51 (3 years) to -0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. JHMB — Ранг доходности на риск
RINF
JHMB
Сравнение RINF c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINF | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.01 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.34 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINF и JHMB
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINF | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -14.53% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.01% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -5.80% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.57% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -4.74% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и JHMB
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) имеют волатильность 1.21% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINF | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.92% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.80% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 5.77% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.77% | +6.77% |
Сравнение комиссий RINF и JHMB
RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и JHMB
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JHMB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.69% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
RINF and JHMB have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.21%) compared to JHMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs JHMB's -14.53%.
On 3-year performance, JHMB leads with 5.12% vs 3.67% for RINF. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHMB has performed better with a 5.12% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHMB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.69% for RINF.
RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.39% for JHMB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINF и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор